Được thành lập bởi công chúa Juana de Austria, con gái của Hoàng đế La Mã thần thánh Carlos V, vào năm 1566, cung điện được chuyển thành tu viện bởi kiến ​​trúc sư chịu trách nhiệm về El Escorial.
Cung điện được thành lập bởi con trai của Hoàng đế La Mã thần thánh Carlos V.